Sprva je bil na mestu palače Ajuda lesen objekt, zgrajen za kraljeve družine, ki so se odločili, da tu premikanje po potresu leta 1755. Ta stavba je bila imenovana tudi "Royal baraki" ali "Lesena palača." Požar je uničil leta 1795, in na njenem mestu je bila zgrajena kamnita palačo.

Stavba se je začel zgradil arhitekt Manuel Sita de Souza, ki je načrtovala, da to storite v poznem baroku - rokokoja. Malo kasneje se je gradnja nadaljevala arhitekte Jose Da Costa in Francisco Xavier Fabri, vendar stavba je bila zgrajena v neoklasicističnem slogu. Gradnja se je nadaljevala do leta 1807 in ni bila končana. Palača je bila posneta s Napoleonove čete in kraljeva družina je bila prisiljena zapustiti Portugalsko in se zatekel v Braziliji. Gradbena počasi napreduje, včasih ustavil, spremenila izgled palače glede na dejstvo, da je v vsaki fazi gradnje drugega arhitektom. Leta 1826 palača spet postal kraljeva rezidenca. Leta 1910 je bila palača zaprt po razglasitvi republike in je odprt muzej leta 1968.

Muzejske hiše veličastno zbirka umetnin iz XV in konča XX stoletja. Sobe palače so opremljene s pohištvom v stilu Ludvika XV, tapiserij in kipi. V palači veliko ekstravagantnih kosov dekorativne umetnosti. Tak obilo razkošja je posledica izjemno bogastvo v XVIII stoletja, ko se je prvič v Braziliji so odkrili diamante. Prekrasno Winter Garden, Ballroom, Soba veleposlanik, kot tudi banket in prestol Hall.

Do sedaj, je Palace Vlada Portugalske uporablja za uradne slovesnosti.